对于 Microsoft SQL Server 2005/2008，启动 SQL Server Management Studio。对于其它版本的 SQL Server，此应用程序的名称和设置链接服务器的步骤可能会有所不同。

在 [Object Explorer] 窗格中，展开 [Server Objects] » [Linked Servers]。右击 [Linked Servers] 并单击 [New Linked Server]。

填充 [General] 页。

[General] 页上的 [Linked Server] 字段应包含 Linked Server 的名称（如上例中的 SADATABASE）。

应选择 [Other Data Source] 选项，并从 [Provider] 列表中选择 [SQL Anywhere OLE DB Provider 16]。

[Product Name] 字段可以填入任意名称（例如 SQL Anywhere 或您的应用程序名称）。

[Data Source] 字段可包含 ODBC 数据源名 (DSN)。这是一个便捷选项，不一定非得包含数据源名。如果使用系统 DSN，则必须是适用于 32 位 SQL Server 版本的 32 位 DSN，或者是适用于 64 位 SQL Server 版本的 64 位 DSN。

Data Source: SQL Anywhere 16 Demo

[Provider String] 字段可以包含其它连接参数，例如 UserID (UID)、ServerName (Server) 和 DatabaseFile (DBF)。

Provider string: Server=myserver;DBF=sample.db

[Location] 字段可以包含与 SQL Anywhere Host 连接参数等效的内容（例如，localhost:4444 或 10.25.99.253:2638）。

Location: AppServer-pc:2639

[Initial Catalog] 字段可以包含要连接的数据库的名称（例如，demo）。此数据库必须已经处于打开状态。

Initial Catalog: demo

上述最后四个字段与 [Security] 页面中的用户 ID 和口令的组合必须包含足够多的信息才能成功连接到数据库服务器。

不要在 [Provider String] 字段中指定数据库用户 ID 和口令作为连接参数（因为它是以纯文本显示的），而应该在 [Security] 页面中填写。

在 SQL Server 2005/2008 中，单击 [Be made using this security context] 选项并填写 [Remote login] 和 [With password] 字段（口令以星号显示）。

转到 [Server Options] 页面。

启用 [RPC] 和 [RPC Out] 选项。

完成该操作的方法因 Microsoft SQL Server 的版本而异。在 SQL Server 2000 中，必须为这两个选项选中两个复选框。在 SQL Server 2005/2008 中，这些选项具有 True/False 设置。确保将它们设置为 True。要在 SQL Anywhere 数据库中执行存储过程/函数调用，并成功地传递参数（传入和传出），则必须设置 [Remote Procedure Call] ([RPC]) 选项。

选择 [Allow Inprocess] 提供程序选项。

完成该操作的方法因 Microsoft SQL Server 的版本而异。在 SQL Server 2000 中有一个 [Provider Options] 按钮，可将您引至能选择此选项的页面。对于 SQL Server 2005/2008，在 [Linked Servers] » [Providers] 下右击 SAOLEDB.16 提供程序并单击 [Properties]。确保选中 [Allow Inprocess] 复选框。如果未选择 [Inprocess] 选项，则查询将失败。

可忽略其它提供程序选项。这些选项中有些与 SQL Server 的向后兼容性有关，并且不会影响 SQL Server 与 SQL Anywhere OLE DB 提供程序的交互方式。例如，[Nested queries] 和 [Supports LIKE operator]。选择其它选项可能会产生语法错误或导致性能降低。